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[外汇平台] mex group-每日快讯 (2019-12-24)

2019-12-24 17:35:19 120 0

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天马流星 发表于 2019-12-24 17:35:19 |阅读模式

天马流星 楼主

2019-12-24 17:35:19


市场焦点
  • 交易偏好 – 我们维持美/日 (USDJPY) 中性及及看好欧/美 (EURUSD) 的偏好。圣诞节假期,全球各地股市交易时间减短,同时财经日历上重大数据较少,本周市场波动性将较低。中国将减低部分美国商品的关税,消息利好中美贸易谈判及地缘政治局势,商品货币也因而受提振并领涨主要货币。美国核心耐用品订单数据出乎预期地造差,上月环比增长仅为0.0% (市场预期: 0.1%),我们维持上周对美/日的中性评级,并认为美/日在本周将先升后回,因我们注意到CFTC资金流反映日元的净空头渐趋极值并将吸引资金流入,同时109.50也是美/日的一大阻力,目前走势上符合我们预期,。另外,我们认为欧元相对超跌并予以买入评级,投资者可参考MEX量化组合建立本周的欧元头寸。

  • 商品货币方面,我们重申美/加 (USDCAD) 的估值应在1.32水平,大跌的空间不大。另外,上周我们一再吁投资者做空镑/澳 (GBPAUD) 及镑/纽 (GBPNZD) ,两者分别下跌2.74%及2.48% 反映为有效,对此我们认为英镑相对商品货币的下跌已大致完成并反映在价内,惟因我们本周予美/日中性评级,做空镑/(GBPJPY) 及镑/(GBPCHF) 更为吸引,投资者可继续参考MEX量化组合每周调仓。值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MEX动量反转量化策略因而再创本年新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。


  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周大涨1.62%并再创新高,本周组合及截至北京时间12月24日09:45盈亏如下,利差(库存费)为正向。





摘要
  • CFTC资金流数据显示,欧元及日元净空头处极值,我们认为将有资金流入,并支持回涨。另外,英镑及瑞郎净多头也达极值。


  • 澳/美、纽/美、WTI再次到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价
欧/美
美/日
镑/美
美/加
澳/美
纽/美
短线
1.1100
109.00
1.3150
1.3200
0.6940
0.6640
中线
1.1100
109.00
1.3400
1.3200
0.6900
0.6600

目标价
WTI
XAU
短线
61.00
1,480
中线
62.00
1,480

财经日历





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